Новости
В акватории Черного моря найдены опасные крабы В акватории Черного моря выловили очень опасных крабов: экологи бьют тревогу 21.08.2019
В Украине утвердили новые формы индивидуального обучения Родители получат больше возможностей для обучения детей дома - утверждены новые формы индивидуальной учебы, -... 21.08.2019
"Золотой сюрприз": Сколько киевляне заплатят за воду Киевводоканал намерен поднять тариф на водоснабжение и водоотвод для киевлян на 6% – до 21,593 грн за куб воды.
21.08.2019
Европа даст денег на украинское образование Хьюг Мингарелли высоко оценил проведенные реформы в Украине
21.08.2019
Дания озвучила условие продажи Гренландии В королевском доме страны назвали предложение Трампа комплиментом 21.08.2019
В Украине хотят отказаться от наличных денег Украина планирует отказаться от наличных денег 21.08.2019
ТОП-5 лучших школ Украины по результатам ВНО По итогам ВНО 2019 был составлен рейтинг лучших школ Украины 21.08.2019
Пенсионер из Украины самостоятельно собрал электромобиль(ВИДЕО) Украинский пенсионер создал стильный электромобиль за 1300 евро 21.08.2019
Стал известен размер премий военнослужащим ВСУ «Не 100 и не 300»: стало известно, по сколько получат военные за отмену парада ко Дню Независимости 21.08.2019
В Северной Корее детей готовят к службе в армии с четырех лет Большинство северокорейских детей растут с верой в то, что они обязательно будут служить в армии 21.08.2019
Опубликован список самых востребованных профессий в Украине Названы самые востребованные профессии в Украин 21.08.2019
Китайские ракеты могут уничтожить базы США в Азии за пару часов - исследование В отчете австралийских аналитиков содержится призыв к союзникам США, таким как Австралия и Япония, пересмотреть свои... 21.08.2019
В «Укроборонпроме» показали ударный тяжелый беспилотник нового поколения «Укроборонпром» показал ударный тяжелый беспилотник нового поколения Akinci, созданный совместно с турецкой компанией... 21.08.2019
Нефть опустилась ниже заложенной в российский бюджет Как это отразится на экономике России?

21.08.2019
В Украину едет глава Всемирного банка Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс намерен посетить Украину. В Киев он приедет в четверг, 22 августа. 21.08.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото37763.548+0.043
Серебро425.347-1.543
Платина21235.949+1.262
 ПродажаПокупкаНБУ
USD25.31025.07525.131
EUR28.22527.72527.835
RUB0.3960.3050.376
$/баррельИзм., %Дата
BRENT60.68+1.08Aug
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №9(382) 11 МАРТА 2013
Нейронные сети для заемщиков    Печатная версия    в избранное
ТЕОРИЯ
Используя выборку одного из украинских банков и сложный математический аппарат, авторы попытались выяснить, к чему приводят неплатежи по розничным кредитам. Оказалось, что собираемых банками данных о заемщиках недостаточно для качественного прогнозирования дефолтов. А из имеющейся информации лишь часть годится для этой цели

Проблема невыплат по кредитам стала основной для украинских банков с начала финансового кризиса. По данным Нацбанка, объем таких кредитов (это ccуды, просроченные более чем на 90 дней) увеличился почти в десять раз — с 10,655 млрд гривен в октябре 2008 года до 90,363 млрд гривен в декабре 2010-го. Их доля в общем кредитном портфеле с 1,7% стремительно выросла до 11,92%. Сейчас этот показатель постепенно снижается (8,9% на начало 2013 года).

Плохих кредитов было бы еще больше, если бы банки не начали позволять заемщикам реструктуризировать кредиты — менять валюту с иностранной на гривню, увеличивать срок или получать льготный период. Таких реструктуризаций было намного больше, чем дефолтов. По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2010 года финучреждения реструктуризировали 184 тыс. кредитов на общую сумму 217,5 млрд гривен (30,3% от портфеля). Эти кредиты хоть и выплачиваются, но всё равно оказывают существенное влияние на балансы банков.

Согласно постановлению НБУ (правда, отмененному с 1 декабря 2009 года), если доля дефолтных кредитов в финучреждении превышает десять процентов, центробанк вправе его оштрафовать, если 30% — ввести в него временную администрацию. Последняя мера была применена к 27 банкам. Примерно половине из этого числа удалось выжить, а вот 15 банков (их общие активы превышали 18 млрд гривен) были ликвидированы, включая 18-й по величине Укрпромбанк (десять миллиардов гривен активов). Еще три банка были спасены правительством, которое потратило на это 31,8 млрд гривен.

Выжившие финучреждения в течение трех лет еле сводили концы с концами — банковская система в целом демонстрировала убытки (совокупно за 2009–2011 годы они составили 51,8 млрд гривен, существенно превысив прибыль за все предыдущие годы). Лишь в прошлом году банкам удалось вернуться к прибыльной деятельности (4,9 млрд гривен). Однако прежние убытки привели к тому, что западные игроки начали покидать украинский рынок. Ярчайшим примером таких процессов стала продажа немецким Commerzbank банка «Форум» Вадиму Новинскому (см. «Великая банковская эмиграция»).

Однако старые проблемы отходят на задний план, и банки постепенно ослабляют кредитную политику. Количество финансовых учреждений, предлагающих розничные продукты, растет. Падают кредитные ставки и минимальные размеры первоначального взноса. Таким образом, возникают предпосылки, что кредитов будут давать больше. И не исключено, что страну ждет еще один кредитный пузырь. От того, как изменится оценка платежеспособности заемщиков, зависит, будет ли у нас опять рост дефолтов. Поэтому авторы решили изучить[1], какие именно микропроблемы в конечном итоге создают макропроблему.

Нам удалось получить очищенную от персональных данных выборку по розничным заемщикам одного украинского банка, входящего в десятку крупнейших. Она содержит 1348 наблюдений по автомобильным кредитам и 1821 — по ипотеке. База включают разнообразные характеристики как заемщика (возраст, пол, род занятий, доходы и т. д.), так и кредита (срок, сумма, валюта, процентная ставка и т. д.). Математический аппарат для обработки этих данных включал почти все известные в литературе модели оценки кредитных рисков, вплоть до нейронных сетей.

Как оказалось, почти трех десятков собираемых банком показателей не хватает для прогнозирования дефолтов. Коэффициент корреляции между баллом скоринговой системы и вероятностью неплатежа по кредиту составил всего пять–семь процентов, в зависимости от вида кредита. Впрочем, половина имеющихся показателей подтвердили свою пригодность для этой задачи. В первую очередь это первоначальный взнос, доля выплат по кредиту в доходах заемщика, объем, срок и тип кредита, род занятий и стаж, кредитная история, наличие, с одной стороны, активов, с другой — дополнительных обязательств (вроде кредитных карт).

Авторы добавили также два уникальных для Украины показателя, но важным оказался только один из них. Речь о типе кредита — с выплатой фиксированной доли тела и падающими процентами («стандартный») и с равной выплатой каждый месяц («аннуитет»). За рубежом так называемого стандартного типа вообще не существует. При этом модели показали: именно он повышает вероятность дефолта, хотя при фиксированном объеме кредита процентные выплаты меньше. Проблема оказалась в том, что до определенного момента в этом случае выплаты больше, и финансовый кризис пришел в нашу страну до наступления такого момента для многих заемщиков.

Вторым показателем, попавшим под подозрение, была валюта кредита. На начало октября 2008 года 63% розничных кредитов были номинированы в иностранной валюте. После того как национальная валюта ослабела по отношению к доллару США на 60%, гривневые выплаты по кредитам соответственно выросли. К сожалению, наши модели не показали, является ли валютный риск источником кредитного. Дело в том, что подавляющее число залоговых кредитов было выдано также в инвалюте.

Результаты исследования дают нам возможность рекомендовать регулятору принять определенные меры на уровне банковской системы в целом. Например, необходимо ввести минимальный размер первоначального взноса, стимулировать использование аннуитета и обязать все банки подавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй. Возможно, стоит ввести лицензирование самих систем оценки рисков. Ведь не все западные подходы риск-менеджмента работают в наших условиях.



[1]Dmytro Goriunov, Katerina Venzhyk. Loan default prediction in Ukrainian retail banking. EERC working paper (grant #11-088). February 18, 2013.



Авторы: Дмитрий Горюнов, главный редактор портала «Экономические известия», Екатерина Венжик, главный редактор портала «Дело»

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег






Размещение пресс-релизов
Новости компаний
Обзор игрового клуба LotoBar Современные азартные игры позволяют ощутить необъяснимые эмоции, получить порцию адреналина и провести время с... 24.06.2019
Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — современное качественное жильё нового уровня комфорта Красота природы, свежий воздух и тишина — то, в чём нуждается каждый из нас. В современном крупном мегаполисе, каким... 16.05.2019
Спорт в жизни каждого Спорт ушел на последний план у большинства людей. Всё меньше люди уделяют своему здоровью хотя бы немного времени. Без... 15.05.2019
Выбираем матрас для всей семьи по скидкам Многие так долго и тщательно подбирают кровать, что сил на поиски идеального матраса уже не остается. Вместе с тем... 06.05.2019
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019





Публикации
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кому достанется украинская земля (Часть вторая) 08.07.2019
Рынок земли: Иностранцы или олигархи? Кто приберет к рукам украинскую землю (Часть первая) 08.07.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте