Новости
Состоялся съезд Оппозиционного блока В субботу, 15 декабря, прошел VIII съезд политической партии "Оппозиционный блок. Глава "оппозиционного правительства"... 15.12.2018
ТОП-5 самых доступных авто в Украине Стало известно, какие новые авто в Украине можно купить дешевле всего. 15.12.2018
Украину примет участие в переговорах по газу В 2019 году должны состоятся трехсторонние переговоры между Европейским союзом, Украиной и Российской Федерацией, где... 15.12.2018
Роботы помогут докторам в акушерском деле В ближайшем будущем кесарево сечение будут делать роботы 14.12.2018
В ООН отметили, что поток иностранных террористов в Ирак, Ливию и Сирию замедлился Многие боевики вернулись домой или выехали в другие страны. 14.12.2018
Германия официально признала третий пол Германский бундестаг принял поправки к законодательству в целях защиты интерсексуалов. 14.12.2018
"Ощадбанк" предупреждает об участившихся случаях мошенничества Государственный "Ощадбанк" предупреждает клиентов о мошенниках, которые рассылают СМС-сообщения для выманивания личных... 14.12.2018
Ученые обнаружили экзопланету, которая быстро теряет свою атмосферу Речь идет об открытии экзопланеты Gliese 3470 b — атмосфера которой, как выяснили ученые, испаряется с рекордно высокой... 14.12.2018
15 декабря Францию снова охватят акции протеста Французские протестующие готовятся к новым массовым акциям 15 декабря. 14.12.2018
Американская боевая машина станет неуязвимой для ракет Американскую Bradley хотят сделать «неуязвимой» для снарядов и ракет 14.12.2018




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото33970.671-0.317
Серебро403.595+0.875
Платина23487.475+0.062
 ПродажаПокупкаНБУ
USD28.02527.77527.796
EUR31.99031.31531.554
RUB0.4400.3300.423
$/баррельИзм., %Дата
BRENT60.18+2.35Nov
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №9(382) 11 МАРТА 2013
Нейронные сети для заемщиков    Печатная версия    в избранное
ТЕОРИЯ
Используя выборку одного из украинских банков и сложный математический аппарат, авторы попытались выяснить, к чему приводят неплатежи по розничным кредитам. Оказалось, что собираемых банками данных о заемщиках недостаточно для качественного прогнозирования дефолтов. А из имеющейся информации лишь часть годится для этой цели

Проблема невыплат по кредитам стала основной для украинских банков с начала финансового кризиса. По данным Нацбанка, объем таких кредитов (это ccуды, просроченные более чем на 90 дней) увеличился почти в десять раз — с 10,655 млрд гривен в октябре 2008 года до 90,363 млрд гривен в декабре 2010-го. Их доля в общем кредитном портфеле с 1,7% стремительно выросла до 11,92%. Сейчас этот показатель постепенно снижается (8,9% на начало 2013 года).

Плохих кредитов было бы еще больше, если бы банки не начали позволять заемщикам реструктуризировать кредиты — менять валюту с иностранной на гривню, увеличивать срок или получать льготный период. Таких реструктуризаций было намного больше, чем дефолтов. По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2010 года финучреждения реструктуризировали 184 тыс. кредитов на общую сумму 217,5 млрд гривен (30,3% от портфеля). Эти кредиты хоть и выплачиваются, но всё равно оказывают существенное влияние на балансы банков.

Согласно постановлению НБУ (правда, отмененному с 1 декабря 2009 года), если доля дефолтных кредитов в финучреждении превышает десять процентов, центробанк вправе его оштрафовать, если 30% — ввести в него временную администрацию. Последняя мера была применена к 27 банкам. Примерно половине из этого числа удалось выжить, а вот 15 банков (их общие активы превышали 18 млрд гривен) были ликвидированы, включая 18-й по величине Укрпромбанк (десять миллиардов гривен активов). Еще три банка были спасены правительством, которое потратило на это 31,8 млрд гривен.

Выжившие финучреждения в течение трех лет еле сводили концы с концами — банковская система в целом демонстрировала убытки (совокупно за 2009–2011 годы они составили 51,8 млрд гривен, существенно превысив прибыль за все предыдущие годы). Лишь в прошлом году банкам удалось вернуться к прибыльной деятельности (4,9 млрд гривен). Однако прежние убытки привели к тому, что западные игроки начали покидать украинский рынок. Ярчайшим примером таких процессов стала продажа немецким Commerzbank банка «Форум» Вадиму Новинскому (см. «Великая банковская эмиграция»).

Однако старые проблемы отходят на задний план, и банки постепенно ослабляют кредитную политику. Количество финансовых учреждений, предлагающих розничные продукты, растет. Падают кредитные ставки и минимальные размеры первоначального взноса. Таким образом, возникают предпосылки, что кредитов будут давать больше. И не исключено, что страну ждет еще один кредитный пузырь. От того, как изменится оценка платежеспособности заемщиков, зависит, будет ли у нас опять рост дефолтов. Поэтому авторы решили изучить[1], какие именно микропроблемы в конечном итоге создают макропроблему.

Нам удалось получить очищенную от персональных данных выборку по розничным заемщикам одного украинского банка, входящего в десятку крупнейших. Она содержит 1348 наблюдений по автомобильным кредитам и 1821 — по ипотеке. База включают разнообразные характеристики как заемщика (возраст, пол, род занятий, доходы и т. д.), так и кредита (срок, сумма, валюта, процентная ставка и т. д.). Математический аппарат для обработки этих данных включал почти все известные в литературе модели оценки кредитных рисков, вплоть до нейронных сетей.

Как оказалось, почти трех десятков собираемых банком показателей не хватает для прогнозирования дефолтов. Коэффициент корреляции между баллом скоринговой системы и вероятностью неплатежа по кредиту составил всего пять–семь процентов, в зависимости от вида кредита. Впрочем, половина имеющихся показателей подтвердили свою пригодность для этой задачи. В первую очередь это первоначальный взнос, доля выплат по кредиту в доходах заемщика, объем, срок и тип кредита, род занятий и стаж, кредитная история, наличие, с одной стороны, активов, с другой — дополнительных обязательств (вроде кредитных карт).

Авторы добавили также два уникальных для Украины показателя, но важным оказался только один из них. Речь о типе кредита — с выплатой фиксированной доли тела и падающими процентами («стандартный») и с равной выплатой каждый месяц («аннуитет»). За рубежом так называемого стандартного типа вообще не существует. При этом модели показали: именно он повышает вероятность дефолта, хотя при фиксированном объеме кредита процентные выплаты меньше. Проблема оказалась в том, что до определенного момента в этом случае выплаты больше, и финансовый кризис пришел в нашу страну до наступления такого момента для многих заемщиков.

Вторым показателем, попавшим под подозрение, была валюта кредита. На начало октября 2008 года 63% розничных кредитов были номинированы в иностранной валюте. После того как национальная валюта ослабела по отношению к доллару США на 60%, гривневые выплаты по кредитам соответственно выросли. К сожалению, наши модели не показали, является ли валютный риск источником кредитного. Дело в том, что подавляющее число залоговых кредитов было выдано также в инвалюте.

Результаты исследования дают нам возможность рекомендовать регулятору принять определенные меры на уровне банковской системы в целом. Например, необходимо ввести минимальный размер первоначального взноса, стимулировать использование аннуитета и обязать все банки подавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй. Возможно, стоит ввести лицензирование самих систем оценки рисков. Ведь не все западные подходы риск-менеджмента работают в наших условиях.



[1]Dmytro Goriunov, Katerina Venzhyk. Loan default prediction in Ukrainian retail banking. EERC working paper (grant #11-088). February 18, 2013.



Авторы: Дмитрий Горюнов, главный редактор портала «Экономические известия», Екатерина Венжик, главный редактор портала «Дело»

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег





   карта сайта


Новости компаний
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018
Эффективное оборудование для ресторанов и бара На прибыльность любого предприятия общественного питания, влияет и привлекательный дизайн помещения, и оригинальность... 20.11.2018
Что лучше: онлайн кредит на карту или деньги в долг от частного лица
Кредит онлайн на любую карту считается наиболее распространенным видом займов. Они настолько популярны, обходят... 15.11.2018
Онлайн игровые клубы Украины 10.11.2018


Публикации
Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским 14.12.2018
Новая партия Бродского и Насирова: за «банкет» платит госбюджет Украины 15.11.2018









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2004-2018 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте