Новости
Компания Apple представила новую модель iMac (ФОТО) Корпорация Apple представила новую модель настольного компьютера iMac. 20.03.2019
Украинец изобрел уникальный алкогольный напиток, который не распознает ни один алкотестер Украинский изобретатель, которого в простонародье называют «самогонщиком», изобрел уникальный алкоголь, после... 20.03.2019
Украинским мужчинам позволят брать 10-дневный отпуск по уходу за ребенком В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в статью 17 Закона Украины "Об отпусках",... 20.03.2019
Группа Metallica собирается выступить с симфоническим оркестром К 20-летию выхода лайв-альбома S&M группа Metallica, анонсировавшая ранее выход акустического ЕР, выступит в... 20.03.2019
В Кировоградской области начался массовый мор рыбы (ВИДЕО) Местные рыбаки утверждают, что рыба погибает из-за соседней свинофермы, откуда отходы якобы сливают на поля вокруг... 20.03.2019
Верховный суд не удовлетворил иск об однофамильцах среди кандидатов в бюллетенях Верховный суд отклонил иск одного из кандидатов в президенты, требовавшего признать незаконным отсутствие нумерации... 20.03.2019
В Госстате рассказали об очередном уменьшении численности украинцев По данным Госстата, за месяц население Украины сократилось на 30,5 тыс. человек 19.03.2019
В аэропорту столицы Ирана загорелся самолет с пассажирами на борту Точных данных о количестве жертв нет 19.03.2019
США выделят около 5 миллионов долларов на лечение тяжелораненых украинских военных США примут на лечение 10 тяжелораненых украинских военных, среднее лечение каждого оценивается в $500 тыс. 19.03.2019
В Минсоцполитики рассказали, как будет выплачиваться соцпомощь в случае рождения двойни и тройни Если семья стала многодетной в связи с рождением двойни, то ежемесячная помощь будет выплачиваться и на второго ребенка. 19.03.2019
Названа неожиданная особенность тестовой версии Android Q Несмотря на то что тестовая версия Android Q вышла меньше недели назад, она уже успела зарекомендовать себя как... 19.03.2019
Киевские студенты разработали чат-бот, который поможет научиться сортировать мусор ОО «Украина без мусора» запустила чат-бот, который поможет научиться правильно сортировать мусор. 19.03.2019
День весеннего равноденствия: главные традиции и запреты День весеннего равноденствия 2019: что категорически запрещено делать 19.03.2019
В Японии официально запретят физическое наказание детей Власти Японии запретили любое физическое наказание детей 19.03.2019
Президент Казахстана объявил о своей отставке Назарбаев выступил с обращением к народу Казахстана 19.03.2019




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото35416.613+0.641
Серебро416.610+1.224
Платина22546.601+0.433
 ПродажаПокупкаНБУ
USD27.27526.97527.132
EUR31.05030.43030.792
RUB0.4420.3300.420
$/баррельИзм., %Дата
BRENT67.56+0.03Mar
WTI67.49-0.8446Aug
GAS OIL630.25-0.5157Aug
Экономика и финансы / №9(382) 11 МАРТА 2013
Нейронные сети для заемщиков    Печатная версия    в избранное
ТЕОРИЯ
Используя выборку одного из украинских банков и сложный математический аппарат, авторы попытались выяснить, к чему приводят неплатежи по розничным кредитам. Оказалось, что собираемых банками данных о заемщиках недостаточно для качественного прогнозирования дефолтов. А из имеющейся информации лишь часть годится для этой цели

Проблема невыплат по кредитам стала основной для украинских банков с начала финансового кризиса. По данным Нацбанка, объем таких кредитов (это ccуды, просроченные более чем на 90 дней) увеличился почти в десять раз — с 10,655 млрд гривен в октябре 2008 года до 90,363 млрд гривен в декабре 2010-го. Их доля в общем кредитном портфеле с 1,7% стремительно выросла до 11,92%. Сейчас этот показатель постепенно снижается (8,9% на начало 2013 года).

Плохих кредитов было бы еще больше, если бы банки не начали позволять заемщикам реструктуризировать кредиты — менять валюту с иностранной на гривню, увеличивать срок или получать льготный период. Таких реструктуризаций было намного больше, чем дефолтов. По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2010 года финучреждения реструктуризировали 184 тыс. кредитов на общую сумму 217,5 млрд гривен (30,3% от портфеля). Эти кредиты хоть и выплачиваются, но всё равно оказывают существенное влияние на балансы банков.

Согласно постановлению НБУ (правда, отмененному с 1 декабря 2009 года), если доля дефолтных кредитов в финучреждении превышает десять процентов, центробанк вправе его оштрафовать, если 30% — ввести в него временную администрацию. Последняя мера была применена к 27 банкам. Примерно половине из этого числа удалось выжить, а вот 15 банков (их общие активы превышали 18 млрд гривен) были ликвидированы, включая 18-й по величине Укрпромбанк (десять миллиардов гривен активов). Еще три банка были спасены правительством, которое потратило на это 31,8 млрд гривен.

Выжившие финучреждения в течение трех лет еле сводили концы с концами — банковская система в целом демонстрировала убытки (совокупно за 2009–2011 годы они составили 51,8 млрд гривен, существенно превысив прибыль за все предыдущие годы). Лишь в прошлом году банкам удалось вернуться к прибыльной деятельности (4,9 млрд гривен). Однако прежние убытки привели к тому, что западные игроки начали покидать украинский рынок. Ярчайшим примером таких процессов стала продажа немецким Commerzbank банка «Форум» Вадиму Новинскому (см. «Великая банковская эмиграция»).

Однако старые проблемы отходят на задний план, и банки постепенно ослабляют кредитную политику. Количество финансовых учреждений, предлагающих розничные продукты, растет. Падают кредитные ставки и минимальные размеры первоначального взноса. Таким образом, возникают предпосылки, что кредитов будут давать больше. И не исключено, что страну ждет еще один кредитный пузырь. От того, как изменится оценка платежеспособности заемщиков, зависит, будет ли у нас опять рост дефолтов. Поэтому авторы решили изучить[1], какие именно микропроблемы в конечном итоге создают макропроблему.

Нам удалось получить очищенную от персональных данных выборку по розничным заемщикам одного украинского банка, входящего в десятку крупнейших. Она содержит 1348 наблюдений по автомобильным кредитам и 1821 — по ипотеке. База включают разнообразные характеристики как заемщика (возраст, пол, род занятий, доходы и т. д.), так и кредита (срок, сумма, валюта, процентная ставка и т. д.). Математический аппарат для обработки этих данных включал почти все известные в литературе модели оценки кредитных рисков, вплоть до нейронных сетей.

Как оказалось, почти трех десятков собираемых банком показателей не хватает для прогнозирования дефолтов. Коэффициент корреляции между баллом скоринговой системы и вероятностью неплатежа по кредиту составил всего пять–семь процентов, в зависимости от вида кредита. Впрочем, половина имеющихся показателей подтвердили свою пригодность для этой задачи. В первую очередь это первоначальный взнос, доля выплат по кредиту в доходах заемщика, объем, срок и тип кредита, род занятий и стаж, кредитная история, наличие, с одной стороны, активов, с другой — дополнительных обязательств (вроде кредитных карт).

Авторы добавили также два уникальных для Украины показателя, но важным оказался только один из них. Речь о типе кредита — с выплатой фиксированной доли тела и падающими процентами («стандартный») и с равной выплатой каждый месяц («аннуитет»). За рубежом так называемого стандартного типа вообще не существует. При этом модели показали: именно он повышает вероятность дефолта, хотя при фиксированном объеме кредита процентные выплаты меньше. Проблема оказалась в том, что до определенного момента в этом случае выплаты больше, и финансовый кризис пришел в нашу страну до наступления такого момента для многих заемщиков.

Вторым показателем, попавшим под подозрение, была валюта кредита. На начало октября 2008 года 63% розничных кредитов были номинированы в иностранной валюте. После того как национальная валюта ослабела по отношению к доллару США на 60%, гривневые выплаты по кредитам соответственно выросли. К сожалению, наши модели не показали, является ли валютный риск источником кредитного. Дело в том, что подавляющее число залоговых кредитов было выдано также в инвалюте.

Результаты исследования дают нам возможность рекомендовать регулятору принять определенные меры на уровне банковской системы в целом. Например, необходимо ввести минимальный размер первоначального взноса, стимулировать использование аннуитета и обязать все банки подавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй. Возможно, стоит ввести лицензирование самих систем оценки рисков. Ведь не все западные подходы риск-менеджмента работают в наших условиях.



[1]Dmytro Goriunov, Katerina Venzhyk. Loan default prediction in Ukrainian retail banking. EERC working paper (grant #11-088). February 18, 2013.



Авторы: Дмитрий Горюнов, главный редактор портала «Экономические известия», Екатерина Венжик, главный редактор портала «Дело»

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег






Новости компаний
Главные качества наушников — ТОП-5 параметров 01.03.2019
Покупка запчастей Volkswagen Polo в «Рipicar» – выгодно и быстро Найти по-настоящему надежные автозапчасти порой бывает нелегко и это известно каждому опытному автовладельцу. Если ваша... 19.02.2019
«Элит-Такси» анонсировала выход обновленного приложения Web-Cab Дизайн обновленного приложения стал не только интуитивно понятным, но и включил в себя большое количество новых... 01.02.2019
Вся правда о портативных зарядных устройствах Power Bank В новых моделях гаджетов все заметнее и заметнее улучшается качество экранов, мощность камер, устройства обрастают... 04.12.2018
Как провести выходные? Сидеть дома на выходные не очень хочется. Разве что после того, как вся рабочая неделя прошла под невероятным... 28.11.2018





Публикации
Золотаревский, Слуцкий и Израилит. Украинская тюрьма приютит немецких проходимцев 18.02.2019
Как сделать выходные яркими с ivi.ru 11.01.2019









Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2019 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте