Новости
В Украине предложили переписать правила дорожного движения Украинские водители обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой улучшить условия дорожного движения. 04.03.2021
Пентагон выделит Украине 125 млн долларов на сферу безопасности В бюджете США всего заложено 250 млн. долларов военной помощи Украине. 04.03.2021
В Китае растет спрос на устройства с поддержкой 5G В прошлом году в Китае поставки мобильных телефонов с поддержкой 5G достигли 163 миллионов единиц. 04.03.2021
США озвучили условие возвращения в ядерную сделку с Ираном США готовы вновь присоединиться к СВПД, если Иран начнет исполнять свои обязательства в рамках сделки, заявила на... 03.03.2021
Работодатели в Чехии обязаны будут тестировать сотрудников на коронавирус Правительство Чехии обязало владельцев и руководство организаций и предприятий, на которых задействовано более 50... 03.03.2021
Кабмин утвердил новые правила перевозки детей в авто: подробности Кабинет министров изменил правила дорожного движения относительно перевозки детей в автомобилях, введя обязательное... 03.03.2021
Во Франции построят инновационную субмарину нового поколения (ВИДЕО) Во Франции начали разрабатывать атомную подводную лодку нового поколения 03.03.2021
Во Франции построят инновационную субмарину нового поколения (ВИДЕО) Во Франции начали разрабатывать атомную подводную лодку нового поколения 03.03.2021
В США показали самый тяжеловооруженный истребитель в мире (ФОТО) Американцы показали, как будут выглядеть F-15EX, состоящие на вооружении ВВС США. Ранее мы могли видеть эту машину в... 03.03.2021
ТОП самых необычных и редких авто в Украине (ФОТО) Несмотря на коронавирус и пандемию, в 2020-м году количество необычных автомобилей в Украине заметно выросло. Причем... 03.03.2021
Стали известны сроки военного призыва в Украине в 2021 году В Украине определили сроки проведения призыва на срочную военную службу в 2021 году. Президент Владимир Зеленский... 03.03.2021
Южная Корея собирается строить первый в своей истории авианосец Сеул принял решение о трансформации проекта авианесущего корабля LPH-II в полноценный легкий авианосец. Предполагается,... 03.03.2021
Украинским водителям напомнили о штрафах за неправильную очистку своего авто от снега Некоторые автовладельцы выкидывают снег прямо на дорогу 03.03.2021
Названы самые молодые страны в мире Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько стран расположено на нашем земном шаре? Вы удивитесь, но однозначного... 03.03.2021
"Живая лаборатория": Toyota начала строить в Японии умный город (ВИДЕО) Корпорация Toyota Motor 23 февраля провела церемонию закладывания фундамента своего умного города Woven City у подножия... 03.03.2021




Магазин сантехники
Предлагаем купить сантехнику в Киеве. Отличная цена!
dushik.com.ua

Рейтинг игровых клубов
Здесь

Курс банковских металлов НБУ Курсы валют Стоимость нефти (ICE)
грн./тр.унциюИзм., %
Золото34625.613-0.205
Серебро399.427-0.005
Платина21727.344-0.667
 ПродажаПокупкаНБУ
USD27.98527.69525.144
EUR34.01033.27527.749
RUB0.4140.2850.378
$/баррельИзм., %Дата
BRENT64.46+2.81Mar
WTI61.69+3.25Mar
GAS OIL523.75+0.96Mar
Экономика и финансы / №9(382) 11 МАРТА 2013
Нейронные сети для заемщиков    Печатная версия    в избранное
ТЕОРИЯ
Используя выборку одного из украинских банков и сложный математический аппарат, авторы попытались выяснить, к чему приводят неплатежи по розничным кредитам. Оказалось, что собираемых банками данных о заемщиках недостаточно для качественного прогнозирования дефолтов. А из имеющейся информации лишь часть годится для этой цели

Проблема невыплат по кредитам стала основной для украинских банков с начала финансового кризиса. По данным Нацбанка, объем таких кредитов (это ccуды, просроченные более чем на 90 дней) увеличился почти в десять раз — с 10,655 млрд гривен в октябре 2008 года до 90,363 млрд гривен в декабре 2010-го. Их доля в общем кредитном портфеле с 1,7% стремительно выросла до 11,92%. Сейчас этот показатель постепенно снижается (8,9% на начало 2013 года).

Плохих кредитов было бы еще больше, если бы банки не начали позволять заемщикам реструктуризировать кредиты — менять валюту с иностранной на гривню, увеличивать срок или получать льготный период. Таких реструктуризаций было намного больше, чем дефолтов. По данным НБУ, по состоянию на 1 июля 2010 года финучреждения реструктуризировали 184 тыс. кредитов на общую сумму 217,5 млрд гривен (30,3% от портфеля). Эти кредиты хоть и выплачиваются, но всё равно оказывают существенное влияние на балансы банков.

Согласно постановлению НБУ (правда, отмененному с 1 декабря 2009 года), если доля дефолтных кредитов в финучреждении превышает десять процентов, центробанк вправе его оштрафовать, если 30% — ввести в него временную администрацию. Последняя мера была применена к 27 банкам. Примерно половине из этого числа удалось выжить, а вот 15 банков (их общие активы превышали 18 млрд гривен) были ликвидированы, включая 18-й по величине Укрпромбанк (десять миллиардов гривен активов). Еще три банка были спасены правительством, которое потратило на это 31,8 млрд гривен.

Выжившие финучреждения в течение трех лет еле сводили концы с концами — банковская система в целом демонстрировала убытки (совокупно за 2009–2011 годы они составили 51,8 млрд гривен, существенно превысив прибыль за все предыдущие годы). Лишь в прошлом году банкам удалось вернуться к прибыльной деятельности (4,9 млрд гривен). Однако прежние убытки привели к тому, что западные игроки начали покидать украинский рынок. Ярчайшим примером таких процессов стала продажа немецким Commerzbank банка «Форум» Вадиму Новинскому (см. «Великая банковская эмиграция»).

Однако старые проблемы отходят на задний план, и банки постепенно ослабляют кредитную политику. Количество финансовых учреждений, предлагающих розничные продукты, растет. Падают кредитные ставки и минимальные размеры первоначального взноса. Таким образом, возникают предпосылки, что кредитов будут давать больше. И не исключено, что страну ждет еще один кредитный пузырь. От того, как изменится оценка платежеспособности заемщиков, зависит, будет ли у нас опять рост дефолтов. Поэтому авторы решили изучить[1], какие именно микропроблемы в конечном итоге создают макропроблему.

Нам удалось получить очищенную от персональных данных выборку по розничным заемщикам одного украинского банка, входящего в десятку крупнейших. Она содержит 1348 наблюдений по автомобильным кредитам и 1821 — по ипотеке. База включают разнообразные характеристики как заемщика (возраст, пол, род занятий, доходы и т. д.), так и кредита (срок, сумма, валюта, процентная ставка и т. д.). Математический аппарат для обработки этих данных включал почти все известные в литературе модели оценки кредитных рисков, вплоть до нейронных сетей.

Как оказалось, почти трех десятков собираемых банком показателей не хватает для прогнозирования дефолтов. Коэффициент корреляции между баллом скоринговой системы и вероятностью неплатежа по кредиту составил всего пять–семь процентов, в зависимости от вида кредита. Впрочем, половина имеющихся показателей подтвердили свою пригодность для этой задачи. В первую очередь это первоначальный взнос, доля выплат по кредиту в доходах заемщика, объем, срок и тип кредита, род занятий и стаж, кредитная история, наличие, с одной стороны, активов, с другой — дополнительных обязательств (вроде кредитных карт).

Авторы добавили также два уникальных для Украины показателя, но важным оказался только один из них. Речь о типе кредита — с выплатой фиксированной доли тела и падающими процентами («стандартный») и с равной выплатой каждый месяц («аннуитет»). За рубежом так называемого стандартного типа вообще не существует. При этом модели показали: именно он повышает вероятность дефолта, хотя при фиксированном объеме кредита процентные выплаты меньше. Проблема оказалась в том, что до определенного момента в этом случае выплаты больше, и финансовый кризис пришел в нашу страну до наступления такого момента для многих заемщиков.

Вторым показателем, попавшим под подозрение, была валюта кредита. На начало октября 2008 года 63% розничных кредитов были номинированы в иностранной валюте. После того как национальная валюта ослабела по отношению к доллару США на 60%, гривневые выплаты по кредитам соответственно выросли. К сожалению, наши модели не показали, является ли валютный риск источником кредитного. Дело в том, что подавляющее число залоговых кредитов было выдано также в инвалюте.

Результаты исследования дают нам возможность рекомендовать регулятору принять определенные меры на уровне банковской системы в целом. Например, необходимо ввести минимальный размер первоначального взноса, стимулировать использование аннуитета и обязать все банки подавать данные о заемщиках в бюро кредитных историй. Возможно, стоит ввести лицензирование самих систем оценки рисков. Ведь не все западные подходы риск-менеджмента работают в наших условиях.



[1]Dmytro Goriunov, Katerina Venzhyk. Loan default prediction in Ukrainian retail banking. EERC working paper (grant #11-088). February 18, 2013.



Авторы: Дмитрий Горюнов, главный редактор портала «Экономические известия», Екатерина Венжик, главный редактор портала «Дело»

 печать  отправить ссылку другу  в избранное
КОММЕНТАРИИ


Нет комментариев.

ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ



ЧИТАЙТЕ ЕЩЕ В РУБРИКЕ "ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ"
Новый ценнобумажный завет
Фондовый рынок
Что произойдет с украинским фондовым рынком после того как заработает новый закон о депозитарной системе, «Эксперту» рассказал глава совета Ассоциации «Украинские фондовые торговцы» Сергей Антонов
Ловля налоговых блох
Офшоры
Мировое сообщество включилось в борьбу с офшорами и уклонением от уплаты налогов, приносящими мировой экономике 3,1 трлн долларов убытка ежегодно
Стремительная поступь онлайна
Электронная коммерция
На фоне глобальной рецессии рынок электронной коммерции долгие годы показывает рост
Ампутация от купюр
Безналичные расчеты
Ограничив наличные расчеты суммой 150 тыс. гривен, Нацбанк вместе с Миндоходов готовятся к тотальному контролю доходов и расходов украинцев
Центробанк-полицейский
Личности
Самый первый глава Национального банка Украины Владимир Матвиенко рассказал, почему центробанк не способен эффективно регулировать отечественный банковский сектор, и о том, что случилось с Проминвестбанком в 2008 году
Консервативный либерализм
Личности
Лешек Бальцерович рассказал «Эксперту», что именно является непременным условием проведения успешных экономических реформ
Сколько стоит босс?
Мировой порядок
Экономисты подсчитали, каков прок от начальства. Оказалось, что эффект довольно высок, причем в основном он связан с обучением подчиненных, а не с мотивацией, как принято считать
Великая банковская эмиграция
Точки бифуркации
Доля иностранного капитала в банковской системе Украины упала впервые за десять лет, сделав прошлый год отправной точкой бегства иностранных банкиров из нашей страны
Осторожно, фонды закрываются
На украинском фондовом рынке очередное потрясение: о закрытии заявила одна из крупнейших управляющих компаний — «Райффайзен Аваль», принадлежащая одноименному банку, который, в свою очередь, входит с состав австрийской группы Raiffeisen International AG
Своё, карманное
Украинское правительство решило довести до конца идею по созданию государственного банка, который будет пытаться «запустить» украинскую экономику путем вливания дешевых денег







Популярные новости
В США начали продавать первые напечатанные дома Директор небольшой нью-йоркской компании SQ4D Ларс Андерсен убежден, что строительная индустрия находится на пороге... 28.02.2021
Ученые удивили: Неандертальцы передали людям защиту от коронавируса Люди не африканского происхождения, перенесшие COVID-19 в легкой форме или без симптомов, могут иметь вариант генома,... 28.02.2021
В США официально разрешили продавать летающие автомобили В США начнут продавать летающие автомобили 01.03.2021
В Великобритании собаку наградили «Орденом за заслуги» В Великобритании 13-летний английский спрингер-спаниель по кличке Макс станет первым домашним животным, получившим... 01.03.2021
Бесплатных денег не бывает, - Олег Пендзин 27.02.2021




Публикации
Ні кроку без помилки: Як «ефективні» керівники ФДМУ інспектують ефективність Хмельницькобленерго 15.02.2021
Генеральний директор ПФК Денис Шевченко: “Наш комбінат відтепер можна назвати не містоутворюючим, а громадоутворюючим підприємством» 15.02.2021








Главная Реклама на сайте
Материалы помеченные значком имеют ограниченный доступ. Использование материалов Эксперт.in.UA разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на expert.in.ua
©2018-2021 Эксперт.in.ua   Реклама на сайте